Ratingverfahren „Ships"

CredaRate „Ships" ist ein objektbezogenes Verfahren zur Bonitätsanalyse von in- und ausländischen Seeschiffen sowie Schifffahrtsgesellschaften. Das Ratingverfahren wurde in Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut entwickelt und befindet sich seit 2007 im Praxiseinsatz.

Anwendungsfelder

  • Alle gängigen Seeschifffahrtstypen, differenziert nach unterschiedlichen Schiffsklassen (u. a. Bulker, Container, Tanker, Kreuzfahrtschiffe, Spezialschiffe)
  • Ein- und Mehrobjektgesellschaften
  • Flotten

Highlights

  • Marktwertgewichtete Zusammenführung bei Mehrobjektgesellschaften zu einer Gesamtausfallwahrscheinlichkeit
  • Berücksichtigung von objektbezogenen Negativmerkmalen
  • Optionale Übernahme von ratingrelevanten Risikotreibern aus der Lifetime-Cashflow-Berechnung

Key Facts

Mathematisch-statistische Grundlagen

Expertenbasiertes Scoringmodell, für welches jährlich eine Überprüfung von Modellgüte und Stabilität auf Risikofaktorebene sowie der Kalibriertheit für das Gesamtmodell vorgenommen werden.

Datenpool

Der Datenpool setzt sich überwiegend aus Einobjektgesellschaften mit den Schiffstypen „Bulker, Container und Tanker" zusammen.

Unsere Erweiterungen

Lifetime-Cashflow-Tool („LCF-Tool“)

Das LCF-Tool für Schiffsfinanzierungen erlaubt, bezogen auf die Betriebs- / Restnutzungsdauer des Schiffes, eine objektbezogene Ermittlung von ratingrelevanten Hardfact-Kennzahlen (zur anschließender automatischer Übernahme in das Ratingverfahren), einer engagementbezogenen Risikovorsorge sowie die Berechnung des Marktwertes des Eigenkapitals der Schifffahrtsgesellschaft. Darüber hinaus sind objektbezogene Szenarioanalysen auf Basis gestresster schiffsspezifischer Daten sowie Marktdaten möglich, die u. a. auch eine hierauf aufbauende Szenarioanalysen für das Gesamtportfolio erlaubt. Das LCF-Tool ist auch unabhängig von CredaRate „Ships“ einsetzbar.

ESG-Scoring für Schiffe

Die Beurteilung der Nachhaltigkeit führt in der Schifffahrtsbranche zu besonderen Herausforderungen. Genau für diesen Zweck haben wir die CredaRate „ESG-Scoring Solution" entwickelt, die den Spezifika von Schiffsfinanzierungen effizient Rechnung trägt. Das ESG-Scoring erfasst und bewertet die Nachhaltigkeit des Schiffsobjekts anhand von Umwelt-, sozialen und Governance-Fragestellungen: Treibhausgasemissionen, Arbeitspraktiken und Klassenbedingungen sind Beispiele für wesentliche ESG-Faktoren. Ergänzend kann auch die Reederei mit einer Corporates-Scorecard beurteilt werden. Die Anwendung ist unabhängig vom Ratingverfahren „Ships" einsetzbar. Hier geht´s zur ESG-Scoring Solution.