Haben Sie Ihre Kreditrisiken im Griff?

Interne Ratingsysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Kreditrisiken. Zunächst beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kreditnehmer seine Verbindlichkeiten zurückführen kann, die Entscheidung über die Kreditvergabe selbst. Daneben fließt die Ausfallwahrscheinlichkeit in eine Vielzahl weiterer Steuerungsprozesse im Risikomanagement ein.

Aus der Aggregation von Einzelratinginformationen lassen sich wesentliche Steuerungsinformationen für das Portfoliomanagement ableiten.
Hierzu zählen beispielsweise die Messung von Ratingmigrationen zur Ableitung von Mehrjahres-Ausfallwahrscheinlichkeiten, die Durchführung von Stresstests, die Abschätzung unerwarteter Verluste als Basis für Risikotragfähigkeitsberechnungen und schließlich die Allokation von (Risiko-) Kapital auf Geschäftsaktivitäten. Daneben spielen Ausfallwahrscheinlichkeiten auch in der Bilanzierung eine zunehmend wichtige Rolle, etwa im Kontext der Anwendung von IFRS 9 bzw. BFA 7.

Ganzheitliche Lösungen

CredaRate bietet interne Lösungen aus einer Hand: Das bedeutet, dass wir von der statistischen Funktionsentwicklung über die Begleitung der jährlichen Validierungen und der kontinuierlichen Weiterentwicklungen unserer Ratingsysteme alle Funktionsschritte für unsere Kunden übernehmen. Bei CredaRate erfolgt dies unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und auf Basis von nach International Standards for Assurance Engagements (ISAE) 3402 zertifizierten Prozessen. Alle Module sind auch einzeln nutzbar. Die Systemvorraussetzungen sind gering: Sie benötigen lediglich einen Internetzugang.

Unsere (Pool)-Ratingverfahren

Die MaRisk-konformen und aufsichtsrechtlich anerkannten CredaRate-Ratingverfahren decken die wichtigsten Kreditnehmergruppen ab und können im Rahmen des IRBA genutzt werden. Ihre praktische Anwendung hat sich seit vielen Jahren bei namhaften Kreditinstituten und Versicherungen sowie bei weiteren Finanzdienstleistern und Unternehmen aus der Realwirtschaft bewährt. Der Vorteil eines Datenpools liegt dabei in der hohen Anzahl relevanter Datenpunkte im Pool. Hieraus lassen sich regelmäßig deutlich stabilere Abhängigkeits- und Korrelationsmuster erkennen als dies auf Basis von geringeren Datenmengen in den einzelnen Instituten möglich wäre. Als Ergebnis der Bonitätsermittlung wird in allen Verfahren eine Ausfallwahrscheinlichkeit ermittelt und auf einer Masterskala zugewiesen.

Modulare Integration unserer Modelle in Ihr Risikomanagement

Der modulare Aufbau unserer Ratingverfahren erlaubt eine einfache Integration in die spezifische Ratinglandschaft unserer Kunden. Alle Module sind auch einzeln und unabhängig voneinander lizenzierbar. Bereits bestehende bzw. eigene Ratinglösungen können so portfoliospezifisch mit den CredaRate-Modulen ergänzt werden. Dies gilt auch für das ESG-Scoring, das unabhängig von unseren Ratinglösungen einsetzbar ist.

Commercial Real Estate →   Corporates →   Retail →   Banks →   Ships →

Key Facts

Nachhaltige Modellgüte

Umfangreicher, qualitätsgesicherter Datenpool

Nachhaltige Gewährleistung einer ausreichenden Repräsentativität

Modellierung von individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit mithilfe logistischer Regressionen

Kalibrierung auf den langfristigen Durchschnitt der beobachteten Ausfallraten

Jährliche Poolvalidierung (auf Wunsch zusätzlich institutsindividuell)

Aufsichtsrechtliche Akzeptanz

IRBA-zugelassene bzw. IRBA-zulassungsfähige Ratingsysteme

Sicherstellung einheitlicher Datenerfassung und Ratingerstellung über detaillierte Leitfäden

Bei der Durchführung von Modellanpassungen gelten transparente und strenge Prozessvorgaben

Umfassende Prozessvorkehrungen zur Sicherstellung der hohen Anforderungen an Auslagerungen

Workflowgestützte Ausfall-Erfassung nach einheitlicher bankaufsichtsrechtlicher Ausfalldefinition

Usability

Workflowgestützte Datenerfassung über benutzerfreundliche Oberfläche

Umfangreiche, direkt in die Ratinganwendung integrierte Hilfestellungen bei der Datenerfassung

Individuelle Konfiguration der Benutzerberechtigungen und Kontrollmechanismen (z.B. Overruling)

Umfangreiches kreditnehmerbezogenes Reporting (in pdf und XML-Format)

Stichtagsbezogene portfoliobezogene Auswertungen (in PDF oder CSV)

Deutsche und englische Version verfügbar

Datenpools

Unsere Datenpools setzen sich aus nationalen und internationalen Kreditnehmern bzw. Objekten zusammen

Die Datenhistorie des Pools reicht zurück bis in das Jahr 2006

Die Datenpools bilden die Grundlage für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten, die jährlichen quantitativen Validierungen sowie für Repräsentativitätsnachweise

Umfangreicher Support

Umfangreiche, aufsichtsrechtlich anerkannte und vollständig transparente Dokumentation

Umfassende Beratung und Unterstützung bei Integrationsprojekten

Erstanwender- und Auffrischungsschulungen (Inhouse oder als Videokonferenz)

Service-Desk für fachliche und IT-technische Unterstützung

Begleitung unserer Kunden in Prüfungssituationen

Migrationsmatrizen

Die Verfügbarkeit stabiler Migrationsmatrizen ist nicht nur für die klassischen Anwendungsbereiche der Portfoliosteuerung und Risikotragfähigkeitsrechnung von Bedeutung, sondern hat mit dem Inkrafttreten von IFRS 9 und BFA7 auch im Bereich der externen Rechnungslegung an Bedeutung gewonnen. CredaRate liefert hierzu auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen (z. B.: Anpassungen um Konjunkturprognosen).

 

 

Point-in-Time Mehrjahres-PD

Bei der Bestimmung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft sind mögliche Verluste nicht nur für die kommenden 12 Monate im Durchschnitt zu schätzen, sondern auch über die gesamte Restlaufzeit des Kreditgeschäfts. Dabei ist der aktuelle Konjunkturausblick zu berücksichtigen. Hierfür sind konjunkturadjustierte Mehrjahresausfallwahrscheinlichkeiten erforderlich. Für Szenarioberechnungen und Stresstests stellen wir auf der Grundlage makroökonomische Prognosen adjustierte Ausfallwahrscheinlichkeiten bereit.

Stresstesting

Die Durchführung von Stresstests auf Institutsebene ist heute ein fester Bestandteil im Risikocontrolling. Im Kontext von Ratingmodellen haben sich mittlerweile von EBA bzw. EZB vorgegebene Standards für Stresstests etabliert. Über die Möglichkeit, die in die jeweiligen CredaRate- Verfahren einfließenden Risikofaktoren individuell zu stressen, können wir unsere Kunden aktiv bei der Durchführung von Stresstests unterstützen.

Individuelle Lösungen

Sie suchen eine individuelle Rating- oder Scoringlösung, die über unser standardisiertes Leistungsspektrum hinausgeht? Lassen Sie uns zusammen ein Modell entwickeln, das zu Ihnen passt und Ihre Anforderungen perfekt abdeckt.

Kontakt aufnehmen

„Bei unserer Zusammenarbeit mit CredaRate können wir mit Blick auf die Ratingmodelle stets von einer herausragenden fachlichen Expertise profitieren und dadurch unsere Risikomessung adäquat und regulatorisch konform gestalten“

Michael Beckmann, Teamleiter PD Models und Early Warning Tools, Oldenburgische Landesbank AG

Expertise

Unsere Leistungen und Services umfassen nicht nur die fachliche Betreuung der Nutzer unserer Rating- und Scoringlösungen. Daneben unterstützen wir auch das Risikocontrolling unserer Kunden umfassend bei allen methodischen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Expertise

Weitere Informationen zu Poolratingmodellen?

Umfassende Erläuterungen zum Einsatzspektrum und der Ausgestaltung von Poolratingmodellen halten wir für Sie in unserer Fachbeilage zur Unternehmensbroschüre bereit.

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