Ratingverfahren „Retail“

CredaRate „Retail“ erlaubt eine umfassende Bonitätsanalyse für Kreditverhältnisse bei natürlichen Personen. Das Ratingverfahren wurde zusammen mit namhaften Kreditinstituten  entwickelt und befindet sich seit 2003 im Praxiseinsatz. Das Modell wird als MaRisk-konformes Verfahren betrieben.

Anwendungsfelder

  • Natürliche Personen, inklusive Freiberuflern und Gewerbetreibenden, mit folgenden Finanzdienstleistungen:
  • Dispositionskredite/ Kontokorrentlinien
  • Kreditkarten
  • Ratenkredite
  • Private Baufinanzierungen
  • Individuelle Kredite an natürliche Personen
  • Vollbesicherte Kreditengagements (u. a. Lombardkredite)

Highlights

  • Modularer Aufbau der Hardfact-Erfassung (Einkommens- und Vermögensdaten) in Abhängigkeit vom jeweiligen Ratingsegment
  • Optionale Berücksichtigung eines Schufa-Scores möglich
  • Pauschale Berechnung der Lebenshaltungskosten im sogennanten „Vereinfachten Verfahren“ zur Prozesserleichterung
  • Praxiswertrechner im Rahmen der Vermögensaufstellung für Selbständige und Freiberufler
  • Automatisierte Risikoklassifizierungsverfahren für effiziente Beurteilung von Folgeratings bzw. im sogennanten „Nicht-risikorelevanten Kreditgeschäft“
  • Umfangreiches Reporting

Key Facts

Segmentierungen

Es erfolgt eine Differenzierung in:
    Vereinfachtes Verfahren
    Standardverfahren
    Gehobenes Verfahren

Für Selbständige und freiberuflich tätige Kreditnehmer ist ein gesonderter Einbezug von Daten zur Firmensphäre (Einnahmen-Überschuss-Rechnung, HGB-Einzelunternehmerbilanz nach dem Gesamtkostenverfahren) möglich.

Für Kreditnehmergemeinschaften natürlicher Personen werden eigenständige Verfahren angeboten.

Segmentspezifische Risikofaktoren

Quantitative und qualitative Risikofaktoren, deren Anzahl und Gewichtung differenziert ist in Abhängigkeit des jeweiligen Ratingsegments

Optional kann ein Schufa-Score als zusätzliches Risikomerkmal verwendet werden.

Mathematisch-statistische Grundlagen

Statistisches Default-Modell mit logistischer Regression auf Basis tatsächlicher Kreditnehmerausfälle gemäß EBA-Ausfalldefinition

Direkte Modellierung der individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von verschiedenen Risikofaktoren

Jährliche Überprüfung der Modellgüte und Stabilität sowie der Kalibriertheit, und zwar sowohl auf Risikofaktorebene als auch für das Gesamtmodell

Datenpool

Der Datenpool setzt sich überwiegend aus Ratings deutscher Kreditnehmer zusammen.
Die Datenhistorie des Pools reicht zurück bis in das Jahr 2005.

Regulatorische Compliance

Das Ratingverfahren wird als MaRisk-konformes Verfahren betrieben.

„Als regionale Universalbank können wir sämtliche Kunden und Dienstleistungen im Retailbereich effizient und revisions- und prüfungssicher abbilden."

Jürgen Steffes, Kreditrisikomanagement/Qualitätsmanagement, NATIONAL-BANK AG

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