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Fachbeitrag, erschienen in der Zeitschrift RISIKO MANAGER 8/2019

Autoren: Kevin Bielstein, Dr. Tobias Eckernkemper, Dr. Helge Müller

"Ratingklassenübergreifende Kalibrierungsüberprüfung"

 

Zu den wichtigsten Indikatoren für eine hohe Prognosequalität von Ratingverfahren zählt – neben einer adäquaten Trennschärfe und einer hohen Modelstabilität – auch die korrekte Kalibrierung auf ein gegebenes Ausfallratenniveau. Deren Überprüfung findet für ein Ratingverfahren mit mehreren Ratingklassen regelmäßig sowohl auf Klassenebene als auch klassenübergreifend statt. Für letztere Variante wird in der Praxis häufig der Binomialtest mit einer mittleren, einheitlichen Ausfallprognose verwendet. Die Autoren zeigen, warum dieses Vorgehen nicht sachgerecht ist, und stellen ein Alternativvorgehen vor, das sowohl simulationsbasiert als auch auf Basis gefalteter Funktionen leicht etablierbar ist.

Den kompletten Beitrag lesen Sie hier.

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Fachbeitrag in der Sonderbeilage Immobilien der Börsenzeitung vom 05.10.2019

Autor: Christoph Müller-Masià

"Immobilienfinanzierungen im Fokus der Bankenaufsicht"

 

Über die ansteigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Immobilienfinanzierungen und die Notwendigkeit der Abbildung von Kreditprozessen in den Ratingsystemen lesen Sie den Beitrag von Christoph Müller-Masià, Geschäftsführer der CredaRate Solutions GmbH, erschienen in der "Sonderbeilage Immobilien" der Börsenzeitung vom 05.10.2019.

Den kompletten Beitrag lesen Sie hier.

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Neuer Firmensitz seit 2/2019

 

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Degussa Bank AG erhält aufsichtsrechtliche Zulassung für die Anwendung des Commercial Real Estate-Ratings der CredaRate Solutions GmbH für den IRB-Ansatz


Erfahren Sie mehr dazu in unserer Pressemitteilung.

 

Poolbasierte Ratingsysteme im Lichte aufsichtsrechtlicher Entwicklungen

Über Einsatz und Ausgestaltung poolbasierter Ratingsysteme vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Entwicklungen lesen Sie den Artikel von Christoph-Müller-Masiá, Geschäftsführer CredaRate Solutions GmbH, erschienen in Ausgabe 07-08/2018 der Zeitschrift BankPraktiker, Finanz Colloquium Heidelberg.

Direkt zum Online-Beitrag gelangen Sie hier.

 

Volksbank in der Ortenau eG ist neuer Kunde der CredaRate

Wir freuen uns über die Entscheidung der Volksbank in der Ortenau, die Ratinganwendung der CredaRate einzusetzen.

Nach der in 2016 erfolgten Fusion der Volksbanken Offenburg und Achern ist die Volksbank in der Ortenau eine der größten Volksbanken in Baden-Württemberg.

Zum Einsatz kommen die Ratingverfahren „Corporates“ und „Banks“ der CredaRate.

 

Bank für Sozialwirtschaft AG wird im Rahmen ihres Kreditprozesses die Ratingplattform der CredaRate Solutions GmbH einsetzen

Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) wird die von der CredaRate Solutions GmbH entwickelte und betriebene Ratingplattform CredaRate für ihren Kredit- und Steuerungsprozess einsetzen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der BFS.

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Die Erfahrungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise haben drastisch vor Augen geführt, dass finanzmathematische Modelle scheitern können. Dies gilt auch und gerade für solche Modelle, die die Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen schätzen.

Um ein stabiles Modell zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu betreiben, ist eine fortlaufende Beobachtung der sich über die Zeit ansammelnden Datenbestände erforderlich. Hierauf aufbauend sind dann die eingesetzten Modelle zeitnah an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Dieses Vorgehen erfordert eine enge Verzahnung von statistischer Modellentwicklung und fachlicher Validierung, eingebettet in eine stabile DV-technische Architektur.

Als CredaRate Solutions GmbH entwickeln und betreiben wir seit vielen Jahren erfolgreich Prognosemodelle für den Ausfall von Kreditnehmern. Dabei sind wir keine „Ratingagentur“, die selbst Urteile über die Bonität von Kreditnehmern abgibt. Vielmehr stellen wir unseren Kunden webbasierte Ratinganwendungen für alle gängigen Risikogruppen zur Verfügung.